关于程序化交易深交所连发三条问答

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《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》何时施行?存量投资者是否需要报告?

答:《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》自2023年10月9日起施行。通知施行前已经开展股票程序化交易的投资者(简称“存量投资者”),应当在通知施行后六十个交易日内进行报告,其中会员客户向会员报告后,由会员向深交所报告,会员及使用交易单元的其他机构直接向深交所报告。

答:根据《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》规定,在深交所基金、存托凭证市场开展程序化交易的投资者,参照《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》要求履行报告义务。在深交所开展可转债程序化交易的投资者,参照《关于可转换公司债券程序化交易报告工作有关事项的通知》要求履行报告义务。

对于不履行程序化交易报告义务、报告内容虚假或者存在其他不符合规定情形的程序化交易投资者,深交所是否会采取监管措施?

答:根据《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》,程序化交易投资者存在下列情形之一的,深交所可以根据《深圳证券交易所交易规则》及其他相关业务规则的规定,对其采取相应自律监管措施: